Có một giai đoạn tôi tin rằng hệ thống giao dịch của mình chưa đủ tốt.

Mỗi lần thua lỗ.

Tôi lại thêm một quy tắc mới.

Nếu lệnh bị Stop Loss vì giao dịch ngược xu hướng, tôi thêm bộ lọc xu hướng.

Nếu vào lệnh quá sớm, tôi thêm điều kiện xác nhận.

Nếu tín hiệu chưa đẹp, tôi thêm một chỉ báo khác.

Ban đầu, điều đó nghe rất hợp lý.

Và tôi thực sự tin mình đang cải thiện hệ thống.

Nhưng có một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Càng thêm nhiều quy tắc.

Tôi càng ít giao dịch hơn.

Càng ít giao dịch.

Tôi càng thiếu tự tin.

Và kết quả cuối cùng lại không hề tốt hơn như kỳ vọng.

Nhìn lại, tôi mới nhận ra mình không còn tối ưu hệ thống nữa.

Tôi đang cố loại bỏ mọi khả năng thua lỗ.

Đó là một mục tiêu gần như không thể tồn tại trong trading.

Nếu bạn cũng từng liên tục chỉnh sửa chiến lược mỗi khi gặp chuỗi thua, có thể bạn sẽ thấy bản thân mình đâu đó trong câu chuyện này.

---

Mục lục

• Vì sao tôi liên tục thêm quy tắc vào hệ thống giao dịch?
• Hệ thống giao dịch bắt đầu trở nên phức tạp hơn cần thiết
• Khi hệ thống giao dịch có quá nhiều quy tắc
• Điều gì thực sự xảy ra với kết quả giao dịch?
• Bài học tôi rút ra từ việc tối ưu quá mức
• Một hệ thống tốt có cần quá nhiều quy tắc không?
• Kết luận

---

Vì sao tôi liên tục thêm quy tắc vào hệ thống giao dịch?

Thời gian đầu học trading, tôi luôn nghĩ rằng thua lỗ xảy ra vì hệ thống còn thiếu điều gì đó.

Nếu một giao dịch thất bại.

Chắc chắn phải có một tín hiệu nào đó mà mình chưa nhìn thấy.

Nếu gặp một chuỗi thua.

Chắc chắn hệ thống đang tồn tại một lỗ hổng.

Vì vậy, mỗi lần thua lỗ, tôi lại mở biểu đồ ra phân tích.

Tìm kiếm điểm sai.

Tìm kiếm một quy tắc mới để ngăn lỗi đó lặp lại.

Ban đầu chỉ là một vài điều kiện đơn giản.

Sau đó ngày càng nhiều hơn.

Thêm bộ lọc xu hướng.

Thêm xác nhận từ chỉ báo.

Thêm điều kiện về thời gian giao dịch.

Thêm điều kiện về độ biến động.

Thêm điều kiện về vị trí giá.

Mỗi quy tắc đều có vẻ hợp lý.

Mỗi quy tắc đều được tạo ra từ một giao dịch từng khiến tôi khó chịu.

Nhưng tôi không nhận ra rằng.

Mình đang xây dựng hệ thống dựa trên nỗi sợ thua lỗ thay vì lợi thế thống kê.

Đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

---

Hệ Thống Giao Dịch Bắt Đầu Trở Nên Phức Tạp Hơn Cần Thiết

Có một ngày tôi mở tài liệu mô tả hệ thống giao dịch của mình.

Tôi giật mình.

Bởi vì nó dài hơn rất nhiều so với lúc ban đầu.

Một thiết lập giao dịch đơn giản trước đây chỉ mất vài giây để đánh giá.

Bây giờ cần kiểm tra hàng loạt điều kiện khác nhau.

Xu hướng phải đúng.

Khung thời gian lớn phải xác nhận.

Khung thời gian nhỏ phải xác nhận.

Chỉ báo phải đồng thuận.

Độ biến động phải phù hợp.

Khối lượng giao dịch phải đủ mạnh.

Tin tức phải không quá gần.

Danh sách ngày càng dài.

Điều đáng nói là tôi lại cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy nhiều quy tắc như vậy.

Tôi nghĩ mình đang kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Tôi nghĩ mình đang loại bỏ những giao dịch xấu.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Càng nhiều quy tắc.

Tôi càng ít nhìn thấy cơ hội.

Càng ít cơ hội.

Tôi càng nghi ngờ chính hệ thống.

Đến một lúc nào đó, gần như không còn giao dịch nào đáp ứng đầy đủ tất cả điều kiện.

Tôi đã vô tình biến hệ thống thành một thứ quá hoàn hảo để tồn tại ngoài thị trường thực tế.

---

Khi Hệ Thống Giao Dịch Có Quá Nhiều Quy Tắc

Điều tôi nhận ra sau này là thị trường không bao giờ vận động theo một khuôn mẫu hoàn hảo.

Một thiết lập giao dịch có lợi thế không nhất thiết phải đẹp ở mọi khía cạnh.

Nó chỉ cần đáp ứng đủ những điều kiện quan trọng nhất.

Nhưng lúc đó tôi lại muốn nhiều hơn.

Tôi muốn xu hướng thật rõ.

Tôi muốn tín hiệu thật đẹp.

Tôi muốn xác suất thắng thật cao.

Tôi muốn tránh mọi giao dịch có khả năng thua.

Và chính điều đó khiến tôi liên tục thêm quy tắc.

Mỗi quy tắc mới giống như một lớp lọc bổ sung.

Thoạt nhìn, nó giúp loại bỏ một số giao dịch thua.

Nhưng đồng thời cũng loại bỏ rất nhiều giao dịch thắng.

Tôi không nhận ra điều này ngay lập tức.

Bởi vì cảm giác bỏ qua một giao dịch thua luôn dễ chịu hơn cảm giác chấp nhận thua lỗ.

Nhưng khi xem lại dữ liệu sau nhiều tháng, tôi bắt đầu thấy một điều đáng lo.

Số lượng giao dịch giảm mạnh.

Trong khi lợi nhuận không hề cải thiện tương ứng.

Thậm chí có giai đoạn còn tệ hơn trước.

Lúc đó tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi.

Liệu mình đang cải thiện hệ thống.

Hay chỉ đang cố tạo ra một hệ thống không bao giờ thua?

Đọc thêm về tâm lý giao dịch👉🏻

Điều Gì Thực Sự Xảy Ra Với Kết Quả Giao Dịch?

Phải mất khá lâu tôi mới hiểu điều gì đang diễn ra.

Ban đầu, việc thêm quy tắc mang lại cảm giác rất tích cực.

Mỗi lần bổ sung một điều kiện mới, tôi có cảm giác mình vừa làm hệ thống thông minh hơn.

An toàn hơn.

Chính xác hơn.

Nhưng thị trường không quan tâm cảm giác của tôi.

Thị trường chỉ phản ánh kết quả.

Và kết quả cho thấy một điều rất rõ.

Tôi đang giao dịch ngày càng ít.

Có những tuần tôi gần như không vào lệnh nào.

Có những cơ hội đẹp xuất hiện nhưng lại bị loại bỏ bởi một điều kiện rất nhỏ nào đó.

Tôi bắt đầu đứng ngoài nhiều hơn là tham gia thị trường.

Điều đó nghe có vẻ an toàn.

Nhưng một hệ thống giao dịch không thể tạo ra lợi thế nếu không có đủ số lượng giao dịch.

Lợi thế thống kê cần thời gian để thể hiện.

Nó cần hàng chục, thậm chí hàng trăm giao dịch.

Khi tôi liên tục thu hẹp số lượng cơ hội, tôi cũng đang làm suy yếu chính lợi thế mà hệ thống từng có.

Điều thú vị là tôi vẫn nghĩ nguyên nhân nằm ở chiến lược.

Vì vậy tôi tiếp tục tối ưu.

Tiếp tục chỉnh sửa.

Tiếp tục thêm quy tắc.

Một vòng lặp kéo dài nhiều tháng.

Cho đến khi tôi nhận ra mình không còn giao dịch theo dữ liệu.

Tôi đang giao dịch theo nỗi sợ.

Vượt qua cảm giác tiếc 👉🏻

---

Bài Học Tôi Rút Ra Từ Việc Tối Ưu Quá Mức

Sau này khi xem lại toàn bộ nhật ký giao dịch, tôi nhận ra một điều khá đau lòng.

Phần lớn những quy tắc tôi thêm vào không xuất phát từ dữ liệu.

Chúng xuất phát từ một vài giao dịch khiến tôi khó chịu.

Một lệnh thua lớn.

Một chuỗi Stop Loss.

Một lần thị trường quay đầu ngay sau khi tôi vào lệnh.

Tôi cố tạo ra quy tắc để ngăn những điều đó lặp lại.

Nhưng trading không vận hành như vậy.

Không có hệ thống nào tránh được toàn bộ giao dịch thua.

Không có chiến lược nào loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Khi cố làm điều đó, tôi vô tình làm mất đi những giao dịch thắng.

Điều này khiến tôi hiểu ra một khái niệm rất quan trọng.

Một hệ thống không cần hoàn hảo.

Nó chỉ cần có lợi thế.

Đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Một hệ thống hoàn hảo là điều không tồn tại.

Một hệ thống có lợi thế thì hoàn toàn có thể tồn tại.

Và nhiệm vụ của trader không phải là biến hệ thống thành hoàn hảo.

Mà là thực hiện nó đủ nhất quán để lợi thế đó được phát huy.

Đó là điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.

---

Một Hệ Thống Giao Dịch Tốt Có Cần Quá Nhiều Quy Tắc Không?

Hiện tại nếu nhìn lại những hệ thống giao dịch tôi sử dụng hiệu quả nhất, có một điểm chung rất rõ.

Chúng tương đối đơn giản.

Không phải đơn giản theo kiểu sơ sài.

Mà là chỉ tập trung vào những yếu tố thực sự quan trọng.

Tôi không còn cố gắng tìm thêm mười tín hiệu xác nhận.

Không còn cố ép mọi giao dịch phải đạt điểm số hoàn hảo.

Tôi chấp nhận rằng sẽ có những giao dịch thắng trông rất xấu.

Và cũng sẽ có những giao dịch thua trông rất đẹp.

Đó là bản chất của xác suất.

Một hệ thống tốt không phải là hệ thống khiến trader cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Nó là hệ thống có thể được thực hiện lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Khi số lượng quy tắc quá nhiều, việc duy trì tính nhất quán trở nên khó khăn hơn.

Mỗi giao dịch đều cần phân tích quá nhiều yếu tố.

Mỗi quyết định đều mất nhiều thời gian hơn.

Và cuối cùng trader dễ rơi vào trạng thái do dự.

Điều tôi học được là mỗi quy tắc mới cần trả lời được một câu hỏi rất đơn giản.

Nó có thực sự cải thiện lợi thế thống kê của hệ thống hay chỉ khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn?

Rất nhiều lần, câu trả lời là vế thứ hai.

---

Kết Luận

Có một thời gian tôi tin rằng nguyên nhân khiến kết quả giao dịch chưa tốt là vì hệ thống còn thiếu điều gì đó.

Vì vậy tôi liên tục thêm quy tắc.

Liên tục tối ưu.

Liên tục chỉnh sửa.

Nhưng càng làm như vậy, kết quả lại càng tệ.

Đến cuối cùng, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc hệ thống quá đơn giản.

Mà nằm ở việc tôi đang cố biến nó thành thứ hoàn hảo.

Trading không thưởng cho những hệ thống hoàn hảo.

Trading thưởng cho những hệ thống có lợi thế và được thực hiện một cách nhất quán.

Khi hiểu điều đó, tôi bắt đầu dành ít thời gian hơn để thêm quy tắc.

Và dành nhiều thời gian hơn để thực hiện đúng những quy tắc đã có.

Có lẽ đó là bước ngoặt giúp tôi nhìn trading thực tế hơn.

Bởi vì đôi khi, điều làm hệ thống tệ đi không phải là thiếu quy tắc.

Mà là có quá nhiều quy tắc.

---

Tôi từng nghĩ mỗi quy tắc mới sẽ giúp hệ thống tốt hơn. Nhưng cuối cùng nhận ra rằng điều hệ thống cần không phải là nhiều quy tắc hơn, mà là đủ đơn giản để có thể thực hiện nhất quán trong hàng trăm giao dịch.

---

Bài viết này chia sẻ trải nghiệm và góc nhìn cá nhân trong quá trình học trading. Nội dung không phải là lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị tài chính. Mọi quyết định giao dịch cần dựa trên nghiên cứu, quản lý rủi ro và trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Xem thêm video itditrade tại đây.